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Colloquium

Organisateur : Jérôme Dubois





   2025

Aurélien Garivier (ENS de Lyon) — mardi 25 mars 2025 à 14h45

Optimisation dans les processus de décision markoviens : au-delà des espérances

Les équations de Bellman permettent d'optimiser l'espérance de l'utilité dans les processus de décision markoviens. Mais comment faire si l'on souhaite optimiser d'autres fonctionnelles de l'utilité, par exemple pour des raisons de gestion des risques ? L'apprentissage distributionnel peut représenter un espoir intéressant, dans la mesure où il permet de garder une trace non seulement du comportement moyen, mais de l'ensemble de la distribution. On s'efforcera dans cet exposé de cerner quelles sont les fonctionnelles de l'utilité qui sont optimisables par programmation dynamique, et d'illustrer dans quelle mesure celles-ci répondent à la problématique de gestion des risques.
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Patrick Popescu-Pampu (Univ. Lille) — mardi 21 janvier 2025 à 14h45

Démystification de l'hexagramme mystique

Je présenterai l'approche de Conway et Ryba pour comprendre une remarquable configuration de 95 points et 95 droites découverte progressivement au cours de la première moitié du XIXème siècle par Steiner, Plücker, Kirkman, Cayley et Salmon. Cette configuration est engendrée canoniquement à partir de six points situés sur une conique, en utilisant le théorème de l'hexagramme mystique de Pascal. Conway et Ryba proposèrent un remarquable objet mnémotechnique, le "H mystique'', afin de se souvenir des divers types de points et de droites de la configuration, ainsi que de leurs relations d'incidence. J'expliquerai cela, et je parlerai aussi de textes de Pascal, Leibniz, Dandelin, Cayley, Ladd, Veronese, Cremona, Taton et Linton & Linton.
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