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Parameter estimation and hypothesis testing in spectral analysis of stationary time series [monographie] Titre d'origine: Asimptoticheski ėffektivnoe ot︠s︡enivanie parametrov spektra gaussovskogo vremennogo ri︠a︡da

Auteur(s):

Dzhaparidze, K. O. Kotz, Samuel (1930-....) (Trad.)

Langue:

anglais

Collection:

Springer series in statistics

Editeur, date d'édition:

Springer, 1986

Ville(s) d'édition:

New Yok (US), Berlin (DE), Heidelberg (DE)

ISBN:

0-387-96141-0 ; 3-540-96141-0

ISSN:

0172-7397

Classification MSC:

62M07 (2000)

Notes:

vi ; appendix pp. 300-305 ; bibliogr. pp. 306-320 ; index pp. 321-324 ; 24 cm ; 324 p.

Thèmes:

series chronologiques, modeles econometriques, theorie spectrale, time-series analysis, estimation de parametres, spectral theory, statistical hypothesis testing

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     Exemplaire(s)

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72 DZH 86	Disponible